Indicadores baseados na volatilidade A última grande parte dos indicadores técnicos é o grupo de indicadores baseados na volatilidade. Esses indicadores monitoram as mudanças no preço de mercado e as comparam com valores históricos. Caso o preço de mercado comece a mudar mais rapidamente do que seria apropriado de acordo com a média da volatilidade histórica ou se o preço ultrapassar uma determinada faixa, os indicadores assinalarão um mercado de sobre-venda / sobre-comprado. Introdução A volatilidade é em finanças representada pelo desvio padrão calculado a partir dos preços (históricos) passados. Isso significa que quanto mais rápido o preço no mercado muda, maior é a volatilidade desse mercado. Reconhecemos 2 tipos de volatilidade: volatilidade histórica e volatilidade implícita. A volatilidade histórica é a volatilidade que realmente foi medida e representa mudanças reais no preço. A volatilidade implícita é derivada da fórmula de precificação de tal forma que colocamos na fórmula o preço atual do instrumento. É usado principalmente para opções. Informa-se sobre a volatilidade que está implícita no preço das opções para o tempo de vencimento das opções. No entanto, para a computação de indicadores utilizados na análise técnica mainstream, a volatilidade histórica é utilizada. Objetivo e uso O objetivo dos indicadores baseados na volatilidade é muito similar ao propósito dos osciladores: detectar desequilíbrios no mercado e gerar sinais que possam nos ajudar a capitalizar esses desequilíbrios. Estes indicadores também geram sinais de sobrecompra / sobrevenda. Se o preço está subindo muito rápido em comparação com o desenvolvimento histórico, pode facilmente chegar a um estágio em que a ascensão não é mais sustentável. Indicadores de volatilidade nos informam precisamente sobre tais situações. Sinais de negociação Um traço comum de todos os indicadores baseados na volatilidade é que eles geram sinais de compra e venda baseados no conceito de mercado de sobre-compra / sobrevenda (assim como no caso de osciladores). No caso de o preço ultrapassar o limite superior do intervalo, no qual deve estar presente de acordo com as tendências dos dados históricos, é gerado um sinal de venda. Por outro lado, se o preço cruza abaixo do limite inferior da faixa, um sinal de compra é gerado. Prós e contras Uma vantagem significativa deste tipo de indicadores é o facto de que eles podem claramente mostrar que o aumento ou queda do preço é demasiado íngreme em comparação com períodos anteriores e, portanto, é altamente provável que ele tem de abrandar Ou parar completamente. É por isso que estes indicadores podem complementar bastante outros indicadores de análise técnica. Por outro lado, esses indicadores têm a desvantagem de se basear apenas em uma coisa o preço. Não reflectem outros dados (por exemplo, em oposição aos indicadores baseados em volume, que têm em conta tanto o preço como o volume negociado no mercado). Também é possível que no caso de alguma notícia extremamente boa sobre os fundamentos da empresa chega ao mercado, o preço pode continuar a aumentar apesar de todos os sinais gerados por indicadores volatilidade-baseado, como estes não refletem informações sobre fundamentos. Tipos de indicadores baseados em volatilidade O indicador parabólico SAR (Stop And Reverse) foi desenvolvido pelo famoso analista técnico Welles Wilder. No gráfico de preços, toma-se uma forma de vários pontos alinhados na forma de uma parábola (daí o nome SAR Parabólico), que são colocados acima ou abaixo do preço atual. O objetivo deste indicador é identificar os pontos, cuja realização implica o fim da tendência atual ou sua reversão. O SAR parabólico é calculado com um dia de antecedência. Significa que, a partir dos dados de hoje, calculamos a SAR parabólica para amanhã. Calcula-se de acordo com a fórmula: Torna-se SAR Fator de aceleração SAR de hoje (ponto extremo - SAR de hoje) Para o fator de aceleração, geralmente é usada a constante de 0,02. Este fator determina, com que rapidez o valor de SAR irá aproximar o preço (convergir). Atingir uma nova alta em uma tendência de alta (ou uma nova baixa em uma tendência de baixa) aumenta o fator de aceleração em 0,02. Como o limite superior para o fator de aceleração, o número 0,20 é geralmente definido. Para o ponto extremo, o valor da última alta durante uma tendência de alta (ou a última baixa durante a tendência de baixa) é tomado como o ponto extremo. 2 questões específicas podem surgir durante a computação SARs. Se o valor SARs para o dia seguinte estiver dentro da faixa de preço de hoje ou ontem, o valor deve ser reduzido para o limite inferior desse intervalo (ou seja, o preço baixo). Além disso, os valores de SARs podem situar-se acima ou mesmo dentro da faixa de preço de amanhã. Isto sinaliza uma inversão de tendência e assim também uma necessidade de mudar o cálculo de SAR. Se isso acontecer durante a tendência de alta, significa uma mudança para a tendência de baixa. Neste caso, começamos a calcular o SAR usando os pontos baixos para pontos extremos e diminuímos o fator de aceleração para o valor original de 0,02. Os sinais produzidos pela SAR Parabólica são muito simples. Caso a SAR esteja ao preço de mercado atual, há uma tendência ascendente no mercado. Se a SAR Parabólica estiver acima do preço atual, há uma tendência de queda no mercado. Assim, cruzar sob o preço atual pode ser considerado um sinal de compra. Por outro lado, se SAR cruzamentos acima do preço de mercado, que implica um sinal de venda. SAR é frequentemente utilizado no mercado para a análise de períodos de tempo mais curtos. No entanto, o principal problema deste indicador é que ele funciona corretamente apenas em um ambiente de tendências. Caso não haja uma tendência clara no mercado, o SAR parabólico tende a gerar muitos sinais falsos. De acordo com o autor deste indicador Welles Wilder, SAR funciona apenas cerca de 30 do tempo. É por isso que a maioria dos comerciantes combinam SAR com outros indicadores que medem a força das tendências, como o ADX. ROC é um indicador técnico que mede a variação percentual entre o preço atual eo preço de x dias atrás (na maioria das vezes 10). ROC para o período de 10 dias é calculado da seguinte forma: ROC (close today close de 10 dias atrás) / close from 10 days ago 100 Se ROC está subindo em números positivos, o preço está subindo mais rápido, ea pressão de compra está aumentando. Por outro lado, se ROC está diminuindo, a pressão de compra está diminuindo, também, o que significa que o aumento dos preços está abrandando. Se ROC é negativo, isso implica pressão de venda e, portanto, uma queda no preço. Quanto mais negativo ROC é, maior é a pressão de venda e, portanto, mais rápido é o declínio no preço. ROCS cruzamento acima de 0 é muitas vezes considerado para representar um sinal de compra. Por outro lado, um sinal de venda ocorre quando o indicador cruza em 0. No entanto, o gráfico do ROC é freqüentemente usado para análise de gráfico, que também pode gerar sinais comerciais (por exemplo, quebrar uma linha de tendência). Além disso, se ROC atinge valores extremamente altos / baixos em comparação com os dados históricos, pode sinalizar uma condição de sobre-compra / sobre-venda no mercado. Além disso, ROC também pode ser usado para encontrar divergências com o preço de mercado. Este indicador foi desenvolvido em 1980 por John Bollinger. No gráfico, toma a forma de três linhas que constituem uma faixa de preço. Uma das linhas é representada por uma média móvel do preço de mercado. As outras duas linhas tomam os valores da média móvel aumentada (no caso da segunda linha diminuída) pelo valor de dois desvios padrão para o período particular. Assim, cada uma destas linhas é colocada dois desvios padrão longe da média móvel. Normalmente, as médias móveis (e, portanto, também o desvio padrão) são calculadas para o período de 20 dias. De acordo com a teoria estatística, o preço de mercado deve estar dentro desta escala para 95 do tempo. Quando o preço se move fora do intervalo determinado pelas faixas de Bollinger, considera-se uma situação extrema em que o mercado está sobre-comprado (caso o preço esteja acima do limite superior da faixa) ou sobrevendido (se o preço estiver abaixo do limite inferior de O intervalo). Assim, se o preço cruza acima do limite superior, é considerado um sinal de venda e, inversamente, se cruza sob o limite inferior, é considerado um sinal de compra. Bandas de bandas são muitas vezes usadas para definir o ponto de saída de um comércio, quando Os preços-alvo estão sendo definidos um pouco acima do limite superior (para compra) ou um pouco abaixo do limite inferior (para a venda). Bandas de Bollinger diferem de indicadores semelhantes, como bandas de Keltner ou envelopes de tal forma que a largura da faixa não é constante, mas muda de acordo com a volatilidade histórica. Se a volatilidade aumenta, a banda se torna mais ampla e, inversamente, se os preços flutuam menos, a banda se torna mais estreita. De acordo com alguns traders, um alargamento significativo da gama indica o fim de uma tendência, enquanto um estreitamento significativo da gama implica o início de uma nova tendência. Estratégias de volatilidade Existem duas formas básicas de um comerciante pode comércio volatilidade: Os comerciantes tentam comprar Opções com baixa volatilidade na esperança de que a volatilidade vai aumentar e, em seguida, vender essas opções a um preço mais elevado. Os comerciantes tentam vender opções com alta volatilidade na esperança de que a volatilidade vai diminuir e, em seguida, comprar de volta as mesmas opções a um preço mais barato. Desde Bollinger Bandsreg adaptar-se à volatilidade, Bandas Bollinger pode dar opções comerciantes uma boa idéia de quando as opções são relativamente caras (alta volatilidade) ou quando as opções são relativamente baratos (baixa volatilidade). O gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart ilustra como as Bandas de Bollinger podem ser usadas para negociar a volatilidade: Opções de Compra Potencial quando a Volatilidade é Baixa Quando opções são relativamente baratas, como no centro do gráfico acima da Wal-Mart quando as Bandas de Bollinger significativamente Contratado, opções de compra, como um straddle ou strangle, poderia ser uma boa estratégia de opções. O raciocínio é que, após movimentos bruscos, os preços podem permanecer em uma faixa de negociação, a fim de descansar. Depois de os preços terem descansado, como períodos em que as Bandas de Bollinger estão extremamente próximas, os preços podem começar a se mover novamente. Portanto, as opções de compra quando Bollinger Bands estão apertadas em conjunto, pode ser uma estratégia de opções inteligentes. Opções potencialmente vendidas quando a volatilidade é alta Quando as opções são relativamente caras, como na extrema direita e na extrema esquerda do gráfico acima do Wal-Mart, quando as Bandas de Bollinger foram significativamente expandidas, vendendo opções na forma de straddle, strangle , Ou condor de ferro, pode ser uma boa estratégia de opções para usar. A lógica é que depois que os preços subiram ou caíram significativamente, como períodos em que as Bandas de Bollinger estão extremamente distantes, então os preços podem começar a se consolidar e tornar-se menos voláteis. Assim, as opções de venda quando Bollinger Bands estão muito distantes, potencialmente poderia ser uma estratégia inteligente volatilidade opções. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. O benefício das opções é influenciado pelo valor intrínseco, que é o preço subjacente das ações e o valor extrínseco, que é composto por um fator de valor de tempo e influenciado pela volatilidade. Bollinger Bands ajudar os comerciantes a medir a volatilidade, e, portanto, o uso de Bollinger Bands em negociação de opções é muito valioso para definir valor extrínseco. Olhando para Bandas Bollinger sobre o estoque subjacente também pode ajudar os comerciantes opções reconhecer reversões e mudanças de tendência que afetam os valores intrínsecos de um contrato. Usando bandas de Bollinger para identificar a volatilidade Bandas de Bollinger podem ajudar um comerciante a identificar uma oportunidade baseada na volatilidade. Um fator em um prêmio de contratos de opção é a volatilidade implícita, também definida por vega. A Vega reflete o quanto uma opção de contratos de preços se move em resposta a uma mudança no preço das ações subjacentes. Quando a segurança subjacente experiências maior volatilidade, vega para os contratos de opção associados com a segurança também aumenta. Como comerciantes de tendência e analistas técnicos sabem, Bollinger Bands são úteis na identificação de mudanças de volatilidade. À medida que a distância entre a banda superior e inferior em relação à banda média, conhecida como largura de banda, estreita, indica uma menor volatilidade. A história mostrou que os períodos de baixa volatilidade são seguidos por períodos de alta volatilidade, o que significa que um estreitamento das Bandas de Bollinger indica alta volatilidade está chegando. Quando a estreiteza atinge uma baixa de seis meses, é conhecido como um Squeeze. Fazendo negócios rentáveis Da mesma forma, os comerciantes podem identificar mudanças de volatilidade e tendências de preços em mudança em uma segurança para fazer comércios opção em conformidade. Por exemplo, de 16 de junho a 19 de junho de 2017, as Bandas de Bollinger no gráfico para Google (GOOG) estreitaram, indicando uma queda na volatilidade. Traders experientes viram isso, sabendo que a volatilidade mais alta logo viria. O dia seguinte viu o dobro do volume eo estoque fechou em 556.36. Um comerciante poderia ter usado esta oportunidade para comprar chamadas com uma greve de 580, que na época teria custado quase nada. Em apenas alguns dias, em 25 de junho, o estoque fechou em 578,65, eo comerciante poderia ter fechado sua posição de opção apreciada com um bom lucro. Rentável para os mercados de touro ou de urso Um comerciante pode também fazer um movimento baseado na volatilidade extremamente elevada, com as expectativas que a volatilidade diminuirá. A vantagem de negociação de opções é que é fácil de lucro em qualquer mercado. Um mercado de touro não é necessário para o comerciante de opções, e alguns só jogam a desvantagem. Uma estratégia de opção básica para um mercado de baixa é vender opções de venda. Se um comerciante quer possuir Apple (AAPL) a um preço grande, vender um put poderia dar-lhe a oportunidade, e se não, ele ou ela, pelo menos, coleta o prémio. Novamente, usando Bollinger Bands para determinar os tempos de iminente alta volatilidade torna este cenário rentável para o comerciante. Onde posso saber mais sobre Bollinger Bands reg Visite BollingerBands para obter mais informações sobre Bandas Bollinger. O site rastreia as ações listadas em mercados de ações estrangeiros Nós cobrimos ações (incluindo ADRs) que negociam nas bolsas dos EUA apenas (NYSE, Nasdaq, OTC, etc). O site abrange Fundos Mútuos, Forex, ou Commodities Só ações. Para o Forex, visite o site forex: BBForex. Não possuímos um site para fundos mútuos ou commodities. Você tem dados em tempo real Nós não, no entanto nossas cartas têm dados intradiários de cotação atrasada, 15 minutos para Nasdaq e 20 minutos para NYSE / Amex. A maior parte da nossa análise é feita no final do dia. Algumas exceções intraday são Edge, Intraday Highs e Lows List, e Potential Confirmado Breakout List. O que está na seção Listas As seções Lists lista os estoques que estão exibindo os critérios descritos pelos quatro métodos de John Bollingers livro Bollinger On Bollinger Bands. Como faço para visualizar uma lista de ações Inicialmente, a página é carregada com uma lista para as compras de Volatility Breakout. Você pode alternar para um método, data e tipo de compra / venda diferentes usando a caixa de resumo de Compra / Venda de métodos no lado esquerdo. As caixas de preço e volume são entradas opcionais para filtragem adicional. Eu tenho uma lista de ações, agora o que As listas não são recomendações para comprar ou vender. Eles são comprar ou vender candidatos com base em um filtro inicial. Pesquisas adicionais por parte do usuário são altamente recomendadas. Para filtrar ainda mais a lista, os campos de resultados podem ser ordenados. Passe o mouse sobre um símbolo para visualizar seu gráfico ou clique no símbolo para abrir um gráfico pop-up. Números e setas no gráfico representam sinais atuais e passados. Você também pode salvar as listas em um portfólio clicando no link SAVE LIST TO PORTFOLIO. Quando as listas são atualizadas As listas de métodos, PowerShifts / Pivots W-Bottoms são atualizados em torno de 6pm ET. Semanal Implied volatilidade Squeeze lista é atualizada na segunda-feira em torno de 1pm ET. Intraday Highs e Lows são atualizados ao longo do dia de negociação, no entanto, no fechamento do mercado, a lista é movida para a seção Screen. Como exibir um gráfico Basta digitar um símbolo e clicar em Enter. Opcionalmente, você pode definir vários parâmetros de gráficos usando os menus suspensos e selecionar quantos indicadores desejar. O que são alguns desses indicadores Passe o mouse sobre a imagem da nota à direita do nome do indicador para ver sua descrição. Posso traçar índices a partir de agora, eu cobri 18 índices. Você pode visualizá-los clicando em seus links (no lado superior direito da página do gráfico). A opção de gráficos para índices pode ser definida para sua preferência usando o link Configurações do Índice. Posso salvar meus parâmetros de gráfico Sim, você pode configurar sua página de gráfico principal para carregar seus parâmetros e indicadores preferidos, salvando-os em Configurações de Gráfico. O mesmo se aplica aos gráficos de índice e de carteira. Um símbolo que eu entrei aparece como símbolo inválido. Isso significa que o estoque não está em nosso sistema, se você gostaria que nós adicionássemos um estoque ou um estoque a nossa base de dados, envie-nos uma nota: Pedir estoque. Uma grade para o gráfico surgiu, mas não há nenhum gráfico do estoque. Quando um estoque tem feito um movimento gigante, a escala de log talvez esteja fora dos gráficos, tente mudar a escala para LINEAR. No Internet Explorer, a linha de rolagem não aparece sobre os indicadores. Este é um problema com o IE versão 8, para resolver, clique em Ferramentas-Compatibilidade View. Onde estão os setores e grupos gerados dos grupos e setores da indústria são derivados de GroupPower. Quais são os fatores que decidem qual o estoque pertence a qual grupo Para que um estoque esteja em um grupo deve caber fundamentalmente (ser no mesmo negócio) e tecnicamente (ter padrões de negociação semelhantes como outros membros). Os estoques que não atendem a ambos os critérios são colocados em um grupo geral sob o mesmo setor. Posso salvar algumas configurações de tela favoritas Sim, vá para Editar / Criar Telas Personalizadas para salvar / editar quantas telas personalizadas desejar. Para carregar as telas salvas, use o menu suspenso Carregar tela de gravação. Posso filtrar o meu portfólio Sim, você pode selecionar exclusivamente dentro do seu portfólio (s). Use o botão CTRL para selecionar mais de um ou desmarque. Como faço para criar um portfólio Primeiro, digite um nome para o seu portfólio. Em segundo lugar, entrar em pelo menos um estoque. Se entrar mais de um estoque, certifique-se de separar os tickers por uma vírgula ou espaço vazio. Depois de clicar em adicionar, o portfólio criado deve aparecer no lado direito. Como faço para adicionar / excluir ações do meu portfólio existente Selecione um portolio existente que você deseja modificar. Novas ações podem ser adicionadas digitando os tickers na caixa pelo botão ADD. Você pode adicionar mais de um, separando-os com uma vírgula OU espaço vazio. Para excluir um (os) estoque (s) de seu portfólio, exclua-os da caixa. Eu não posso adicionar e / ou excluir um estoque. Eu não posso criar um portfólio. Envie-nos um e-mail descrevendo o erro, Portfolio Error. Eu posso traçar um estoque mas não posso ver seu padrão. Para designar um padrão para um estoque, 7 é a exigência de preço mínimo. Se o estoque for sobre 7, emite-nos por favor uma nota: Erro do teste padrão. Qual é o Edge The Edge é projetado para dar-lhe uma vantagem em entrar e sair do mercado. É uma ferramenta de decisão secundária, para ser usado depois que você decidiu comprar ou vender uma segurança. Uma vez que você decidir negociar em um estoque, a borda descreve o desempenho pelo desempenho do dia da semana em torno da volta do mês e em torno dos dias da validade da opção eo desempenho após uma corda dos dias com seqüências específicas do ganho e da perda. Esta informação pode ser usada para ajudar a tempo suas entradas e saídas. A Banda de Bollinger como uma Ferramenta de Volatilidade Lucrar com o mercado de forex depende muito da presença de volatilidade de moeda, e na análise técnica, existem ferramentas que podem alertar os comerciantes para A presença de volatilidade suficiente que pode gerar lucros. Existem várias destas ferramentas de volatilidade no mercado, mas hoje vamos dar o pontapé inicial olhando para apenas um deles: o indicador Bollinger Band. Definição de volatilidade O que é volatilidade A volatilidade é uma medida da extensão da movimentação da ação de preço em uma moeda, e também uma medida da taxa na qual essas variações de movimento de preços ocorrem. Ao contrário do mercado de opções binárias, onde a volatilidade não é realmente necessário para fazer lucros, o comerciante de forex precisa do par de moedas que ele ou ela está negociando para fazer movimento significativo para o lado positivo ou negativo, a fim de fazer lucro. Quanto maior a volatilidade, maior o potencial para ganhar dinheiro. Pouca volatilidade é má notícia para o forex trader. O comerciante forex terá de entender como medir as condições de volatilidade do mercado subjacente, de modo a aplicar corretamente estratégias de negociação forex. Algumas estratégias são mais adequadas para condições de baixa volatilidade, enquanto outras funcionarão melhor em condições de alta volatilidade. Você tem que saber qual é qual a fim de aplicar a estratégia certa para a condição de volatilidade. Quando a volatilidade é alta, isso significa que há intervalos de preços mais amplos e maiores oscilações no movimento de preços. Isso pode levar a grandes reduções. Para um comerciante que é dotado em operações de picking que oferecem relações risco-recompensa de 1: 2 e superior, este é o paraíso em construção. Imagine fazer 300 pips quando apenas 100 pips foram arriscados. Este estilo favorece o comerciante do balanço paciente que preferirá fazer exame de um máximo de 5 comércios em um mês para conseguir as ales comerciais. A volatilidade ultra-alta favorece a negociação de reversão. Esse tipo de volatilidade que geralmente acompanha certas operações de notícias de alto impacto no mercado geralmente reflete condições temporárias que provavelmente irão se desfazer e voltar ao normal (regressão à média). As condições de baixa volatilidade são um sinal de consolidação do mercado. Isso favorece os comerciantes da escala que compram nos pontos baixos e vendem nos altos. Ele também favorece os comerciantes breakout que calmamente aguardam o movimento breakout que mais frequentemente do que não, segue esta ação de consolidação. Assim, vemos que existem situações de volatilidade para cada tipo de comerciante no mercado. Você não precisa tentar negociar todas as situações de volatilidade. Escolha o que corresponde ao seu estilo de negociação. Se você tem vários estilos de negociação, então você precisa combinar o estilo correto com a condição de volatilidade correta. Aqui está como usar a banda Bollinger para alcançar esse objetivo. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger são um indicador inventado por John Bollinger. Eles são compostos de três bandas: a) A banda Bollinger superior b) A banda Bollinger média, que é realmente uma linha média móvel. Esta média móvel é uma média móvel simples de 20 dias. C) Uma banda de Bollinger inferior. As faixas Bollinger superior e inferior são parâmetros estatisticamente concebidos que formam limites em torno do preço. Na realidade, são desvios padrão da média móvel colocada centralmente. O ajuste das faixas é visto como 20, 2 por padrão nas plataformas de negociação. O 20 representa o ajuste da média móvel enquanto o 2 significa que as bandas superior e inferior são 2 desvios padrão longe da faixa média, ou que a ação do preço é normalmente localizada dentro das faixas 96 do tempo. Caracterizando bandas de Bollinger As faixas superiores tendem a servir como resistência e as faixas inferiores tendem a servir de suporte. As características mais importantes da banda de Bollinger são as seguintes: As bandas podem ser contratadas / estreitas ou podem ser largas. Uma faixa estreita representa um mercado em consolidação. O estreitamento das bandas de Bollinger ocorre à medida que a faixa de preço entre suporte e resistência diminui, enquanto a ampliação de banda é um produto de um aumento na faixa de preço entre suporte e resistência. As bandas de Bollinger podem assumir a direção, nesse caso elas podem apontar para cima, para baixo ou para os lados. A direção é geralmente um sinal da tendência do par de moedas, com a direção das faixas sendo indicativo da tendência em curso. 3. Localização do Preço Ação Relativa às Faixas Onde estão os castiçais localizados em relação às faixas Na maioria das vezes, as velas estão localizadas nas faixas, mas se várias velas são encontradas em uma linha em uma faixa superior ou inferior, Indica que o mercado está em consolidação como comerciantes estão indecisos. O que o caráter da banda de Bollinger diz sobre a volatilidade Vejamos agora como as várias características da banda de Bollinger podem ser usadas para coletar informações sobre a volatilidade de pares de moeda e, em seguida, como negociar com essa informação. 1.1 Bollinger Band Shape: Narrow Band O que você faz quando vê uma banda estreita Uma faixa estreita de Bollinger é uma indicação de um mercado em consolidação apertada. Se a banda é muito estreita, não é possível realizar mesmo intervalo de negociação. No entanto, as bandas estreitas Bollinger são um precursor muito bom para um comércio breakout. Da mesma forma que o preço se comporta quando rompe com outros marcadores de consolidação é a mesma maneira que a ação de preço se comportará em relação à banda de Bollinger. Quando a ação de preço quebrou acima da banda Bollinger superior, você precisa ver se ele vai tentar puxar para trás abaixo da banda superior. Se ele realmente puxa para trás abaixo da banda Bollinger superior, então a fuga é um falhou eo preço vai inverter para baixo. O comerciante pode então vender na próxima vela que se abre. Quando a ação do preço quebra abaixo da faixa inferior de Bollinger, veja se tenta puxar-se acima da faixa quebrada. Se falhar fazer assim, uma inversão do preço ao upside ocorrerá e o comerciante pode comprar no aberto da vela seguinte. 1.2. Bollinger Band Shape: Wide Band Quando as bandas Bollinger são largas, indica uma maior faixa de ação de preço entre suporte e resistência. Faixas muito largas são indicativas de condições de maior volatilidade. Quando a ação de preço está testando as faixas inferiores ou superiores com uma quebra eventual, isso indica uma enorme mudança na volatilidade. A credibilidade adicional pode ser emprestada para isso, colocando uma banda externa extra com um ajuste de (13, 2.618), representando uma média simples de 13 dias configuração média com um 2.618 desvio padrão configuração. Isso agora faz com que as bandas superior e inferior para capturar 99 por cento do movimento do mercado. Se o preço é capaz de violar as bandas na definição padrão e também a nova banda em um cenário extremo, então a ação de preço pode ser dito estar em uma alta volatilidade estado e isso indica que uma inversão é iminente. 1.3.Usando Bandas com Linhas de Apoio e Resistência A eficácia das Bandas Bollinger na negociação, especialmente como ferramenta de suporte e resistência para determinar pontos de reversão, será melhorada pela combinação de outras ferramentas de análise técnica. Estas ferramentas são: Linhas de suporte e resistência Linhas de tendência Bollinger Bandas por natureza, funcionam como indicadores de suporte (banda inferior) e resistência (faixa superior). Neste blog, eu tenho demonstrado uma estratégia de negociação de intervalo usando as bandas de Bollinger eo oscilador Stochastics. No entanto, as bandas de Bollinger sozinhas não são medidas muito boas de suporte de preços e resistência. Adicionar um suporte de preço ou linha de resistência para conectar os altos e baixos dos castiçais dentro de um período de tempo selecionado resolve o problema. No gráfico abaixo, vemos a Banda Bollinger superior coincidindo quase exatamente com a linha de resistência. Dentro da banda Bollinger, também podemos desenhar uma linha de tendência e trocar a quebra dessa linha de tendência. Aqui podemos ver que a linha de resistência (em preto) corresponde à banda de Bollinger superior e, ao mesmo tempo, uma linha de tendência que conecta os baixos de preços foi quebrada em torno da mesma área de resistência, dando um sinal de venda muito sólido no ativo . Essas configurações dão ao comerciante enorme confiança na força de tais linhas de suporte / resistência nos extremos das bandas de Bollinger. É pertinente notar que com bandas de Bollinger, não se trata de preço simplesmente inverter uma vez que toca as bandas, mas sim o comportamento do preço depois que ele penetra a Bollinger Band como descrito acima. É puxar para trás na faixa ou não Se ele faz, é um sinal de uma inversão de vir. 1.4.Usando Bandas com Linhas de Tendência As Bandas de Bollinger podem ser combinadas com linhas de tendência. O gráfico mostrado abaixo é uma clara indicação de como uma linha de tendência pode ser trazida para a equação dentro do contexto das bandas de Bollinger. Neste gráfico, vemos uma linha de tendência que foi usada para conectar os baixos de preço, ea linha de tendência que está sendo quebrada na área da faixa superior. O comerciante pode então negociar a vela bearish longa que para este gráfico diário do USDJPY, girado para fora para ser um movimento contínuo de 217 pip em um único dia. Adicionando uma outra faixa com uma definição diferente Nós podemos igualmente introduzir uma configuração da segunda faixa para promover Aprofundar a capacidade de escolher sinais rentáveis. A primeira configuração de banda Bollinger é uma configuração padrão de 20, 2, ou seja, 20 períodos e dois desvios padrão. Essa configuração permite que as faixas de Bollinger captem 96 de ação de preço entre as duas bandas. Vejamos agora o que acontece se adicionarmos outra banda com uma configuração diferente. A segunda configuração de banda será chamada Banda de Bollinger estendida (EBB), com um ajuste de 13, 2.618. Isso significa que a média móvel é ajustada para 13 períodos eo desvio padrão é de 2.618. Isso permite que as bandas captem 99 ações de preço. O ajuste das bandas de ajuste para 2,618 desvios padrão amplia as bandas de modo que eles agora podem capturar quase 99 por cento da ação de preço. Com a adição do EBB, temos agora duas bandas superiores e duas bandas inferiores, ou quatro bandas no total. Se a ação de preço ultrapassar a banda interna com as configurações de banda padrão de 20, 2, então a ação de preço é considerada como tendo se movido para níveis extremos. Mas com a banda Bollinger estendida, o preço não pode ser dito ser extremo, exceto que ele quebrou as bandas externas. Então, como é que o EBB gerar sinais de negociação Sell Signal com EBB: Se a ação de preço cruza as bandas externas padrão e se move para o EBB, então há uma situação extrema que configura um possível comércio reversão. Se o preço toca ou vai além do EBB e, em seguida, retorna abaixo dele, este é um sinal de venda forte. Comprar sinal com EBB: Se o preço toca ou vai além do EBB inferior e, em seguida, retorna acima dela, então temos um sinal de compra forte As duas situações são exibidas no gráfico acima. VIX: O Índice de Volatilidade Além de Bandas de Bollinger, outra ferramenta que os comerciantes devem conhecer é o Índice VIX. Existem vários índices de volatilidade para vários mercados. Parte do motivo pelo qual vemos os mercados se comportarem de uma maneira particular é o elemento do medo e da aversão ao risco. Estes dois são mais típicos com um sentimento de baixa, e estão associados com o comportamento do rebanho. No entanto, em um mercado de dois gumes, como forex, esses eventos movem os mercados e produzem oportunidades comerciais. O índice de volatilidade irá, portanto, medir a volatilidade implícita de um par de moedas e os comerciantes podem usar essas informações para decidir como configurar suas posições. Por exemplo, o VIX mais comumente usado é o do dólar americano. O VIX levou à criação de muitos índices de volatilidade spin-off. Por exemplo, um fornecedor de software de terceiros tem uma calculadora de volatilidade patenteada que é usada para medir a volatilidade de vários pares de moedas no mercado. Algumas corretoras de divisas também oferecem gráficos de volatilidade. No que diz respeito à negociação, o índice de volatilidade (VIX) pode ser usado das seguintes maneiras: 8211 Quando o VIX está subindo ou alta, então o comerciante deve procurar uma oportunidade de comprar. Um alto VIX é indicativo de um mercado de baixa, com mais traders tomando posições longas na expectativa de uma inversão bullish. 8211 Quando o VIX está caindo ou baixo, procure uma oportunidade de venda. Um VIX em queda é indicativo de uma reversão esperada. Volatilidade Smiles Quando os mercados são bullish ou bearish, a medida em que o sentimento dos comerciantes desloca para um ou outro lado é preditivo da ação do preço que ocorrerá nos dias vir. Os comerciantes podem usar o que é conhecido como o 8220Volatility Smiles8221 para tentar uma detecção da força destes sentimentos de baixa e bullish. Os comerciantes de forex mais experientes podem querer usar sorrisos de volatilidade para ver de que maneira o mercado está se inclinando. Volatilidade sorrisos dado uma indicação de onde o sentimento está agrupando, mesmo que não necessariamente diz comerciantes a direção do mercado. Por si só, sorrisos de volatilidade não são muito precisos como o único indicador usado para a confirmação da direção do mercado. Também é importante localizar sorrisos de volatilidade para períodos de tempo diferentes (como semanais ou mensais), uma vez que sua relevância para as decisões de negociação forex diminui quando o comerciante usa-los em prazos mais longos. Uma maneira eficaz de aplicar sorrisos de volatilidade para a negociação forex é avaliar a presença de um sorriso ou uma inclinação como uma forma de confirmar o humor do mercado. Vamos olhar para dois instantâneos de alguns sorrisos volatilidade e relacioná-los com o humor do mercado. (Anexar gráfico: Volatilidade sorriso de EURUSD) O EUR / USD em 30 de maio mostrou um sorriso volatilidade que está inclinado para a desvantagem. Isso é muito pessimista. Na verdade, o gráfico mostra que o sorriso de uma semana é muito mais bearish do que o sorriso de um mês, porque a curva de volatilidade implícita é deslocada para cima. O par USD / CAD é o único dos maiores que tem um sorriso que está a favorecer o lado da chamada, mostrando um viés muito forte para um dólar mais forte (Figura 6.22). Os comerciantes que procuram um dólar canadense mais forte devido ao óleo mais forte pensariam duas vezes sobre ele. Nosso último sorriso de volatilidade é o par de par GBP / JPY. Vemos uma forte preferência por um enfraquecimento desse par. Once again seeing this, the choice facing the trading is to either be contrarian and go the other way, or join the crowd. (attach chart: GBPJPY volatility smile). The overall value of knowing the volatility of the underlying markets is to use it as a confi rming indicator of breakout conditions. Without any volatility there would be little information about the conditions of market opinion. Extremes in volatility can be considered valuable information events as well as contrarian signals that the market direction is about to reverse. While this relationship is never perfect it acts as a good technical barometer of sentiment conditions. Attention The authors views are entirely his or her own.
No comments:
Post a Comment