Bollinger bands contra trend

Home / Educação / Análise Técnica Centro de Aprendizagem Análise Técnica Centro de Aprendizagem Nossa Análise Técnica Centro de Aprendizagem vem com inúmeros estudos. Alguns dos estudos são exibidos como sobreposições nos dados de gráfico subjacentes, enquanto outros estudos são exibidos excluindo os dados de gráfico subjacentes (em um painel separado). Observe que a colocação do estudo não pode ser modificada. Os parâmetros padrão para cada estudo são mostrados abaixo (entre parênteses após o nome do estudo). O usuário pode alterar os parâmetros para o estudo depois de ter sido aplicado ao gráfico, acessando as propriedades dos estudos (clique duas vezes no estudo plotado). How-To Guide: 12 Formações Candlestick Cada comerciante deve saber Se você comercializar os mercados tecnicamente ou olhando para começar, este guia é para você As seguintes estratégias e conceitos são abordados neste guia de 30 páginas: Brians top 12 formações de castiçal Um breve e Explicação fácil de entender em cada formação O que procurar ao apontar formações de castiçal em um gráfico O que eles significam quando eles estão acontecendo, e Como e quando tomar medidas Escolha um estudo da lista para ver sua descrição, fórmula e típico interpretação. Lista de Estudo de Gráfico Interativo As Bandas de Bollinger consistem em uma Média Móvel e dois desvios padrão traçados como uma linha acima e uma linha abaixo da Média Móvel. A linha acima é dois desvios padrão adicionados à Média Móvel. A linha abaixo é dois desvios padrão subtraídos da Média Móvel. Desenvolvido por John Bollinger, este estudo representa uma variação do estudo Envelope. O índice do canal do Commodity é projetado detectar tendências do mercado do começo e do ending. Este estudo mede a distância entre os preços das ações e sua Média Móvel, permitindo assim uma medição da intensidade e / ou intensidade da tendência. O estudo de propagação CRACK é uma transação de futuros que é paralela ao processo de refinação de Petróleo Bruto Leve (CL) em produtos petrolíferos, como o óleo de aquecimento (HO) eo gás sem chumbo (HU). Uma vez que o processo de refino envolve cracking petróleo bruto em seus principais componentes, o spread é referido como uma rachadura. Dois dos principais produtos petrolíferos produzidos nas refinarias são o óleo de aquecimento ea gasolina sem chumbo. Portanto, a propagação CRACK envolve apenas óleo cru (CL), gasolina sem chumbo (HU) e óleo de aquecimento (HO). O estudo de spread CRUSH é uma transação de futuros que é paralela ao processo de produção de óleo de feijão (BO) e farelo de soja (SM) de soja (S). Este estudo só funcionará com os contratos S, BO e SM em um gráfico diário. Cada estudo tem seu próprio conjunto de propriedades que podem ser modificadas. Determinados estudos (como Bollinger Bands, Exponential Moving Average e Momentum), realizam seus cálculos usando um valor específico (Field) a partir dos dados subjacentes nos quais o estudo é aplicado. Quando o estudo é inicialmente aplicado a um gráfico, ele se liga a este campo, que é definido nas propriedades do estudo. O conceito de Movimento Direcional é baseado na suposição de que em uma tendência ascendente o preço mais alto de hoje é maior do que o preço mais alto de ontem, e em uma tendência descendente o preço mais baixo de hoje é menor do que o preço mais baixo de ontem. Envelopes representam bandas que são plotadas em uma determinada relação, idêntico acima e abaixo da média móvel. Os envelopes são um tema muito complexo com muitas regras de interpretação e negociação. Basicamente, os envelopes capturam uma parte significativa dos movimentos de preços. Sinais comerciais de concreto são liberados se os preços se aproximam ou se afastam do seu envelope. A Média Móvel Exponencial dá aos preços recentes uma ponderação igual aos históricos. O cálculo não se refere a um período fixo, mas leva em consideração todas as séries de dados disponíveis. Isto é conseguido subtraindo a média movente exponencial de ontem do preço de hoje. Adicionando este resultado para ontem Média móvel exponencial, resultados em média de hoje Moving. O Oscilador Exponencial é plotado como um histograma, usando a diferença entre duas Médias Móveis. Ele pode ser usado para ajudar a identificar divergências, variações de curto prazo da tendência de longo prazo e identificar o cruzamento de duas médias móveis, que ocorrem quando o oscilador cruza a linha zero. O High Low Moving Average estudo permite que você rapidamente e facilmente calcular uma média móvel simples do alto e baixo para o intervalo. O comprimento da média móvel pode variar para o alto eo baixo. A matemática define um envelope de valores usando a mais alta ou a mais baixa dos últimos n períodos. Embora os comerciantes não possam prever o futuro, eles devem fazer suposições inteligentes sobre o que o futuro reserva. Uma abordagem padrão usada na avaliação de opções é olhar para o passado. O que tem sido historicamente a volatilidade de uma certa mercadoria Este sistema de média móvel por Chester W. Keltner consiste em uma média móvel de n dias do preço típico (às vezes referido como preço médio, (HLC) / 3), traçado com um Canal formado pela adição e subtração de uma média móvel n-bar da gama alta-baixa para ou a partir da média móvel do preço típico. Assim, a largura do canal ajusta-se à volatilidade do mercado. A linha de Regressão Linear dos Mínimos Quadrados indica a posição dominante A tendência do mercado em relação ao tempo. Em termos simples, é o mercado tendência menor ou superior em relação ao tempo Pode informá-lo quando o mercado está divergindo de uma tendência estabelecida, mas apenas quando os preços flutuam uniformemente em torno da linha de tendência e dentro de uma faixa estreita. Quanto melhor o ajuste da equação para os dados, mais confiável a tendência linear. Uma vez que os cálculos são concluídos, FutureSource desenha a linha de tendência na tela. Este estudo é uma combinação de dois estudos diferentes. O primeiro conjunto de cálculos computar um simples oscilador. A segunda parte calcula uma média móvel simples do oscilador. Você deve especificar dois valores para as médias móveis para calcular o oscilador. Em seguida, um terceiro valor é especificado para uma média móvel do oscilador. O aplicativo calcula os valores e exibe duas linhas no gráfico. Momentum é atualmente um dos estudos técnicos mais utilizados. Trata-se de um estudo tipo oscilador usado para interpretar mercados de sobre-compra / sobrevenda. Ele auxilia na determinação do ritmo em que o preço está subindo ou caindo. Isso indica se uma tendência atual está ganhando ou perdendo impulso, quer esteja ou não sobre-comprada ou sobre-vendida, e se a tendência está diminuindo. A média móvel é geralmente usada para identificar ou confirmar uma tendência e funciona melhor nos mercados de tendências. Ele não irá sinalizá-lo que uma mudança de tendência é iminente, mas ele irá ajudá-lo a determinar se uma tendência existente ainda está em movimento e ajudá-lo a confirmar quando ocorreu uma inversão de tendência. O MACD, desenvolvido por Gerald Appel, é um seguidor de tendências e um oscilador. A abreviatura significa Moving Average Convergence Divergence. É a diferença entre uma Média Móvel Exponencial rápida (EMA) e uma Média Móvel Exponencial lenta. O nome Moving Average Convergence Divergence originou-se do fato de que o EMA rápido está continuamente convergindo para ou divergindo longe da EMA lento. Uma terceira média móvel exponencial do MACD (TRIGGER, ou a linha de sinal) é então plotada em cima do MACD. Movendo o Desvio Padrão é uma medida estatística da volatilidade do mercado. Ele não faz previsões de direção de mercado, mas pode servir como um indicador de confirmação. Você especifica o número de períodos a usar, eo estudo calcula o desvio padrão dos preços da média móvel dos preços. Open Interest mostra o número de contratos em aberto de uma determinada opção ou contrato de futuros. Um contrato aberto pode ser um contrato longo ou curto que não tenha sido exercido, encerrado ou permitido expirar. Open Interest só está disponível se seus dados de taxa contiverem um campo OI com valores de Interesse Abertos atuais. O oscilador pode ser usado para ajudar a identificar divergências, variações de curto prazo da tendência de longo prazo, e para identificar o cruzamento de duas médias móveis, que ocorrem quando o oscilador cruza a linha zero. J. Welles Wilders parada parabólica e reversão é um estudo simples de usar. O estudo calcula continuamente pontos de preço stop e reverse. Sempre que o mercado penetra este ponto de parar e inverter, você liquidar sua posição atual e tomar a posição oposta. Se longo, você liquidar a posição longa e estabelecer uma posição curta. Se curto, você liquidar a posição curta e estabelecer uma posição longa. O Parabolic Stop and Reversal estudo sempre tem você no mercado. O estudo de Taxa de Variação de Preço é primeiro calculado dividindo a variação de preço nos últimos n períodos pelo preço de fechamento do instrumento n períodos atrás. O resultado é a percentagem de variação do preço nos últimos n períodos. Se os preços das ações aumentarem neste período, o ROC será um número positivo e um número negativo com preços de ação diminuídos. O Índice de Força Relativa, desenvolvido por Welles Wilder é uma forma especial do Momentum e provavelmente o mais usado contra-tendência-oscilador. Contrariamente às implicações de seu nome, o estudo não mostra a força dos instrumentos em comparação com outros instrumentos, mas sim a força interna dos instrumentos em comparação com seus preços anteriores. O estudo estocástico (SSTOC), desenvolvido por George Lane, é um oscilador que compara a diferença entre o preço de fechamento de um instrumento eo período baixo em relação à faixa de negociação durante um período de tempo de observação. Com a ajuda deste estudo, a posição da cotação de preços dentro das margens de flutuação prevalecentes é quantificada. Uma média movimentada suavizada é uma média móvel exponencial, somente com um período mais longo aplicado. A Smoothed Moving Average dá aos preços recentes uma ponderação igual aos históricos. O cálculo não se refere a um período fixo, mas leva em consideração todas as séries de dados disponíveis. Isso é conseguido por subtrair yesterdays Smoothed Moving Average do preço de hoje. Adicionando este resultado para yesterdays Smoothed Moving Average, resulta em hoje Moving Average. Um Oscilador Suavizado é um Oscilador Exponencial, apenas com um período mais longo aplicado. O Oscilador Suavizado é plotado como um histograma, usando a diferença entre duas Médias Móveis. Ele pode ser usado para ajudar a identificar divergências, variações de curto prazo da tendência de longo prazo e identificar o cruzamento de duas médias móveis, que ocorrem quando o oscilador cruza a linha zero. O estudo estocástico, desenvolvido por George Lane, é um oscilador que compara a diferença entre o preço de fechamento de um instrumento eo período baixo, em relação à faixa de negociação ao longo de um período de tempo de observação. Com a ajuda deste estudo, a posição da cotação de preços dentro das margens de flutuação prevalecentes é quantificada. O estudo Variable Moving Average permite que você fique muito criativo com as médias móveis. São aplicadas três médias móveis (normal, exponencial e suavizada). Volume pode fornecer insights sobre a força ou fraqueza de uma tendência de preços. Este estudo não tem cálculos. Os valores de volume são transmitidos a partir das trocas. No entanto, os números de volume real são sempre um dia por trás da informação de preços. Você não vai saber o volume de segunda-feira até terça-feira aproximadamente às 12h (para os mercados dos EUA - horário central). Isso se deve às trocas e às exigências de relatórios. Volume e interesse aberto pode ser um barómetro da atividade futura e direção. Volume mede o número de contratos que trocaram as mãos durante a sessão de negociação. Mede a atividade do mercado. Juros Abertos é o número total de contratos pendentes. Ele mede a participação no mercado. O estudo Weighted Close é outra maneira de ver os dados de preços. É uma média de cada preço dias, colocando uma ênfase maior sobre o preço de fechamento ao invés do alto ou baixo. Esse processo cria um gráfico de linha única. O Williams R, desenvolvido por Larry Williams, é muito semelhante ao Estudo Estocástico, exceto que o estocástico tem suavização interna, enquanto o R é plotado em uma escala de cabeça para baixo, com 0 na parte superior e -100 na parte inferior. Conteúdo Fonte: Futuresource How-To Guide: 10 Regras para Futuro Técnico de Negociação Aprenda a pensar como um comerciante técnico Se você comercializar os mercados tecnicamente ou olhando para começar, este guia é para você As seguintes estratégias e conceitos são cobertos neste 40 Como interpretar linhas de tendência e movimentos de mercado Compreender oferta e demanda através de gráficos Como e quando aplicar ordens stop-loss E mais Primary Sidebar Últimos Tweets Aprenda a encontrar set ups em um ambiente de mercado LIVE Indicadores CFRN em um webinar Quinta-feira, 1:00 PM CT. Registre-se: t. co/vcaxRpmyhl Tempo atrás 12 Horas via Buffer Perspectivas econômicas globais Amp mercado de commodities continua a melhorar. Leia mais nesta semana dtNewsletter história de capa: t. co/6R5IAIVoSI Tempo atrás 1 Dia via Buffer SPOTTED: Breakout comércio de futuros de gado vivo. Obter detalhes comerciais na última edição do Swing Traders Insight t. co/xCpYTv2gI5 Tempo atrás 1 Dia via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor de Daniels Trading que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação de negócios, porém, Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na CFTC Regra 1.71. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar em derivativos para suas próprias contas ou para contas de terceiros. Devido a vários fatores (tais como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), tal negociação pode resultar no início ou liquidação de posições que são diferentes de Ou contrária aos pareceres e recomendações nele contidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo do desempenho futuro. O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem compreender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada no DanielsTrading na parte inferior da página inicial. Daniels Trading não é afiliado nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim ou outro serviço semelhante. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer declarações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. A Tendência Mantendo um olho na tendência pode ajudá-lo a estabelecer pontos de entrada e saída em sua estratégia de negociação. Comerciantes técnicos usam uma variedade de indicadores para ajudar a detectar tendências, como médias móveis, Bandas Bollinger e fugas. Uma tendência não é uma tendência até que haja vários dias de dados e um padrão tenha sido estabelecido. Não lute contra a tendência ea tendência é o seu amigo até a curva no final são axiomas frequentemente citados por comerciantes técnicos. Mas o que eles realmente significam Essas declarações só são relevantes para os comerciantes que são de natureza estritamente técnica, como comerciantes de muito curto prazo Ou eles têm valor para aqueles de nós com um horizonte de tempo um pouco mais longo Aprender sobre tendências e estratégias baseadas em tendências Pode ajudá-lo a melhor usá-los para seu benefício. O conceito de não combater a tendência é enraizado em uma idéia simples: Se você está indo em uma direção, enquanto todo mundo está indo na outra direção, você é provável que seja espezinhado. Se você já se sentou na frente de um avião com sua bagagem armazenada em uma bandeja na parte de trás do avião, você entende esse conceito. Na análise técnica, uma tendência de alta é definida como uma série de altas mais altas e baixas mais altas. Da mesma forma, uma tendência de baixa é uma série de baixos e baixos baixos. Isso torna extremamente difícil comprar no fundo e vender no topo, uma vez que é somente depois que o topo foi atingido que uma ação pode começar a declinar, e só pode começar a subir depois que o fundo foi atingido. Em outras palavras, uma tendência não é uma tendência até que haja vários dias de dados e um padrão foi estabelecido. Quantas ocorrências levam para estabelecer um padrão variará dependendo do seu horizonte de tempo. Os traders de longo prazo podem procurar tendências em gráficos semanais ou mensais, quando os comerciantes a mais curto prazo puderem usar gráficos diários. Considere que os mercados de ações são impulsionados principalmente pela oferta e demanda. A disposição dos compradores de pagar um preço cada vez mais elevado é o que faz com que um estoque aumente. Se você é um comprador quando há muitos mais vendedores, pode ser difícil fazer um lucro. Não é impossível, apenas difícil. Em contraste, a vontade dos vendedores de aceitar um preço cada vez mais baixo é o que faz com que as ações caírem. Exemplo de uma tendência ascendente Exemplo de uma tendência de baixa Como você usa essa informação Pode ser muito difícil para um comerciante trocar contra sua opinião sobre um estoque. Negociar a tendência às vezes exige que você faça exatamente isso. Mesmo se você estiver finalmente correto sobre uma direção de ações, ele ainda pode não se mover nessa direção imediatamente. Independentemente de quão extensa a sua pesquisa é que ainda pode haver informações que você não sabe, e que pode ser o que está mantendo o preço. Trend trading pode ajudá-lo a esperar pacientemente até que um estoque começa a subir antes de estabelecer uma posição longa. Os comerciantes técnicos usam uma variedade de indicadores, como médias móveis. Breakouts, Bandas Bollinger, e impulso para ajudar a detectar tendências. Todos esses indicadores (estudos) e muitos outros podem ser encontrados nos gráficos disponíveis nas várias plataformas de negociação da Schwab. Não se preocupe em perder. Muita pesquisa mostrou que, pelo menos ao longo de períodos de tempo relativamente curto, as ações que estão se movendo para cima tendem a manter a subir, enquanto as ações que estão caindo no preço provavelmente vai continuar a cair. Embora períodos de tempo relativamente curtos possam ser difusos, a maioria das tendências durará o suficiente para que você participe, e há muitas vezes lucros a serem feitos no meio da tendência. Ir contra a multidão Im certeza youve ouvido especialistas de televisão dizer que o comércio óbvio está ficando lotado, ou que é melhor ser um contra-comerciante. Mas antes de você ser tentado a ir contra a tendência, não se esqueça de considerar o que é mais importante para você. Você prefere estar certo e perder dinheiro, ou você prefere fazer um lucro mesmo que você não pode entender completamente ou concordar com a direção É importante considerar que o mercado é um mecanismo de desconto. Como tal, o seu futuro e às vezes antecipa o futuro muito melhor do que podemos como indivíduos. Como resultado, a euforia dos mercados em tempos de crise econômica pode ser difícil de entender. Da mesma forma, quando tudo parece grande com a economia, o mercado pode já estar declinando na antecipação de épocas difíceis adiante. É tentador supor que se nós fizermos bastante pesquisa ou tivermos bastante experiência negociando nós podemos escolher as partes superiores e fundos do mercado. No entanto, pode surpreendê-lo a descobrir que, mesmo se você pudesse escolher os tops e fundos perfeitamente em uma base consistente, você wouldnt necessariamente executar isso muito melhor do que se você poderia simplesmente chegar perto. Na verdade, se você tem um horizonte de tempo longo, investir imediatamente tem historicamente executado quase tão bem como escolher o mercado exato topos e fundos. Se você tem um horizonte de tempo mais curto, uma boa maneira de ajudar a melhorar suas chances de comprar perto do fundo e vender perto do topo é a escala dentro e fora de suas posições quando você acha que o mercado está perto de um top ou inferior. Tenha em mente que esta estratégia provavelmente aumentará os custos de comissão. Lembre-se, a negociação não é sobre a compra no fundo exato e venda no topo exato seu cerca de ficar perto e montando a maioria da tendência. Na verdade, a tendência é seu amigo. As informações fornecidas aqui são apenas para fins informativos gerais e não devem ser consideradas uma recomendação individualizada ou um conselho de investimento personalizado. As estratégias de investimento mencionadas aqui podem não ser adequadas para todos. Cada investidor precisa rever uma estratégia de investimento para sua própria situação particular antes de tomar qualquer decisão de investimento. Exemplos não pretendem ser reflexo de resultados que você pode esperar alcançar. Todas as expressões de opinião estão sujeitas a alterações sem aviso prévio em reacção às condições cambiantes do mercado. Os dados aqui contidos de terceiros fornecedores são obtidos a partir de fontes consideradas confiáveis. No entanto, sua precisão, integridade ou confiabilidade não podem ser garantidas. O desempenho passado não é indicação (ou garantia) de resultados futuros. Schwab não recomenda o uso da análise técnica como um único meio de pesquisa de investimento. O que é Bollinger Bands na análise técnica Tudo dá lugar e nada fica fixo Somos criaturas de emoção, criaturas eriçadas de preconceitos e motivadas pelo orgulho e vaidade. Como criaturas de emoção, nós anseiam previsibilidade e ordem. Nós lutamos para encontrar padrões em sua ausência. Mas surpreendentemente, a partir da mutação de genes para o processo chamado difusão aleatoriedade é essencial para o funcionamento da natureza e talvez até mesmo necessário para os seres humanos a existir em tudo. Como hoje é o primeiro dia do restante de nossas vidas, então você e eu, sendo um participante do mercado de ações, deve levá-la a sério. Continue lendo, você será capaz de relacioná-lo em breve. Você sabe que o Sr. Mercado também vibra. Surpreendido Sim, existe um termo chamado volatilidade que está inseparavelmente inter-relacionado ao mercado financeiro. Se você quiser entender a volatilidade prazo de uma forma lúcida, você pode usar o termo velocidade. Deixe-me citar Albert Einstein. Na medida em que as leis da matemática se referem à realidade, elas não são certas e, na medida em que são certas, elas não se referem à realidade. Nesta era de análise preditiva também temos de anunciar a nossa ignorância porque não podemos prever o futuro para a precisão. Se você e eu pudéssemos fazer isso, já estaríamos na lista das cinco pessoas mais ricas do mundo. Haha Direito Há um velho ditado em Wall Street que o mercado é impulsionado por apenas duas emoções que são ganância e medo. Esses dois estados emocionais intrínsecos relacionam a palavra incerteza ao mercado de ações. Sucumbir a essas emoções pode ter um efeito absoluto e prejudicial sobre os portfolios de investidores eo mercado de ações. Acredite em mim, a superfluidade de informações sobre a volatilidade vai afogar sua cabeça no barulho maciço do mercado financeiro. De acordo com Nassim Nicholas Taleb os termos touro e urso têm significado limitado fora da zoologia por causa do conceito de skewness. Mediano e esperado não significa a mesma coisa em tudo no mundo financeiro. Os termos bullish e bearish são frequentemente palavras ocas sem aplicação em um mundo da aleatoriedade particularmente se tal mundo, como o nosso, apresenta resultados assimétricos. Suponha que usemos o desvio padrão de possíveis retornos futuros de um estoque como uma medida de sua volatilidade. É razoável tomar essa volatilidade como uma constante ao longo do tempo eu acho que não. É amplamente aceito hoje que uma suposição de uma volatilidade constante não explica a existência do sorriso da volatilidade assim como o caráter leptokurtic (caudas gordas) da distribuição conservada em estoque. A citação anterior de Fischer Black, feita pouco depois do famoso modelo de Black-Scholes de volatilidade constante, foi desenvolvida, prova o ponto. Você deve estar sabendo que o mais afiado de todos os cérebros afiados estão envolvidos neste mercado de ações com diferentes modelos matemáticos e ferramentas estatísticas para quantificar a volatilidade e estimar o preço subjacente. Está além do escopo deste artigo articular essas estruturas complexas em palavras. Para mantê-lo simples e preciso para a negociação, seria melhor estudar as bandas de Bollinger. Bollinger Bands Indicator Em 1980, uma ferramenta chamada Bollinger Bands foi inventada por John Bollinger. Estas bandas são indicadores de volatilidade semelhantes ao Canal Keltner. Exceto que Bollinger Bands são colocados dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel, que é normalmente de 20 dias. Para saber mais sobre Keltner Channel clique aqui en. wikipedia. org/wiki/Keltnerchannel Bollinger Bands Formula Evoluiu a partir do conceito de bandas comerciais. Duas bandas de negociação são colocadas em torno de uma média móvel semelhante à técnica de envelope. Para sua simplicidade, estou dividindo-a: - Uma média móvel do período N (MA) Uma banda superior em K vezes um desvio padrão do período N acima da média móvel (MA K) Uma banda inferior em K vezes um padrão do período N Desvio abaixo da média móvel (MA K) Os valores para N e K são 20 e 2. Normalmente a Média Móvel Simples é preferida à Média Móvel Exponencial porque é usada no cálculo da volatilidade usada para definir a largura de banda, portanto, é internamente consistente Para usar a mesma média para definir o ponto central. Além disso, tanto para a banda média como para o cálculo do desvio padrão geralmente é utilizado o mesmo período. Para uma média de 20 dias, os 20 dias mais recentes são usados. No dia seguinte, os dados mais antigos são descartados e os mais recentes incluídos. O mesmo é verdadeiro para a volatilidade para cada período, a volatilidade é medida usando os períodos imediatamente precedentes. Você deve saber que o Desvio Padrão (SD) é um conceito estatístico que descreve como os preços estão dispersos em torno de um valor médio. A importância de utilizar dois desvios-padrão é que garante que 95 dos dados sobre os preços cairão entre as duas bandas de negociação. Para conhecer o processo de cálculo do desvio padrão, pode consultar o nosso guia comum Google. O padrão para as faixas de Bollinger é um cálculo de 20 dias e 2 desvios padrão. Surpreendentemente, você descobrirá que, ao encurtar o período de cálculo, você precisará reduzir o número de desvios padrão usados ​​para definir a largura de banda e, à medida que você aumentar o número de períodos, você precisará ampliar a largura de banda. De acordo com Bollinger, se você usar um ponto inicial de 2 desvios padrão e um cálculo de 20 períodos, você deve diminuir a largura de banda para 1,9 desvio padrão em 10 períodos e aumentá-lo para 2,1 desvios-padrão em 50 períodos. Mas nenhuma das estratégias é mais importante do que a evolução dos mercados. Se o período for inferior a 10 ou superior a 50, a alteração da periodicidade das barras é mais apropriada. Suponha que se você precisar de um período de cálculo mais curto do que 10 dias, uma mudança para barras horárias pode ser melhor do que tentar espremer o período de cálculo cada vez mais apertado. Quero adicionar mais uma variação de Bollinger, ou seja, várias bandas ao mesmo tempo. Pode ser feito de duas maneiras. Uma delas é plotar várias bandas usando os mesmos períodos de cálculo, digamos 20 períodos, mas diferentes larguras de banda, 1 amp 2 desvios padrão, por exemplo. O outro é plotar vários conjuntos de bandas com diferentes parâmetros, digamos 20 períodos e 2 desvios padrão e 50 períodos e 2.1 desvios padrão, no mesmo gráfico. Como regra do polegar, os preços são considerados excessivamente ampliados no lado positivo (overbought) quando eles tocam na faixa superior. Eles são considerados overextended no lado negativo (oversold) quando eles tocam a banda inferior. O conceito estatístico por trás dos termos técnicos overbought e oversold é que, como os preços partem da média, você e eu devemos esperar que eles voltem para a média. Nota. Bandas de Bollinger são úteis para fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Na faixa superior os preços são altos e vice-versa. Ela nos ajuda no reconhecimento de padrões e desenvolve nossa própria estratégia. Quero fornecer outra informação. Bollinger desenvolveu mais 3 novos indicadores baseados em suas próprias bandas. BBImpulse Ajuda a medir a mudança de preço em função das bandas. Percentagem de banda (b) É utilizada para normalizar a largura das faixas ao longo do tempo. Bandwidth delta Ajuda a quantificar a largura variável das bandas. Volatilidade e Largura da Faixa Sim, a largura de banda mede a volatilidade. Como as Bandas de Bollinger funcionam Usando as Bandas de Bollinger como alvos Até agora você deve ter uma idéia sobre o uso de bandas de Bollinger. A maneira mais comum de usá-lo é manter as faixas superior e inferior como alvos de preço. Suponha que se os preços se recuperam da banda inferior e se cruzam acima da média de 20 dias, então a faixa superior torna-se a meta de preço no lado positivo e vice-versa. Normalmente o nível de preços oscila dentro da banda superior e a média de 20 dias em caso de forte tendência de alta, enquanto que o oposto é o caso de uma forte tendência de baixa. Durante um período de aumento da volatilidade dos preços, a distância entre as duas faixas se alargará, enquanto que durante um período de baixa volatilidade as bandas irão contrair. Geralmente a contração ea extração ocorrem alternadamente. OK. Vou quebrá-lo para uma melhor clareza. Antes de continuar, você deve saber que a volatilidade é cíclica mesmo quando o preço não é. Lembre-se desses pontos. Durante o período de baixa volatilidade, as bandas se aproximam, limitando a média móvel. É um sinal de que um mercado pode estar prestes a iniciar uma nova tendência e os comerciantes usam isso como possíveis oportunidades de negociação no futuro, porque você sabe que após a contração vem a fase de expansão / explosão. Esta regra nunca é quebrada. Bandas de Bollinger são impulsionadas pela volatilidade eo aperto é um puro reflexo dessa volatilidade. Quando a volatilidade cai para níveis historicamente baixos, o aperto está em. Um indicador chamado Largura de Banda foi criado para medir. Normalmente, o aperto é acionado quando a largura de banda cai para seu nível mais baixo em seis meses. Muitas vezes, como o fim de um aperto se aproxima, o preço vai encenar um movimento curto fake out, e depois abruptamente virar e subir na direção da tendência emergente. Para lidar com a falso cabeça, você pode esperar para o movimento de desenvolver o suficiente para que haja uma pequena pergunta sobre a natureza da tendência emergente. Ou se você quiser negociar o direito squeeze desde o início, você pode tomar uma posição inicial na direção da falsificação e usar a técnica trailing stop loss. Após a baixa volatilidade, a volatilidade elevada vem à tabela. Assim, quando uma tendência poderosa nasce, a volatilidade se expande tanto que a banda inferior vai desistir em uma tendência de alta e vice-versa. Mas você sabe que funciona muito bem quando combinado com outros indicadores e osciladores. Geralmente, a vida máxima do movimento de preços ocorre dentro das duas faixas. Quando o preço quebra em ambos os lados é chamado breakouts. Quando combinado com outros fatores pode fornecer algumas pistas. Para simplificar você deve considerar este ponto também. Como mencionado anteriormente, a expansão segue a contração eo processo é repetido. Assim, quando o nível de volatilidade diminui a partir de uma fase de expansão, é por vezes conhecido como padrão de pinça. Como você sabe que uma tabela parece estável em quatro pernas, às vezes três é ok, mas menos do que ele se comporta como uma pessoa bêbado. Da mesma forma qualquer comércio, independentemente da tendência seguinte, contrarian ou swing você deve considerar pelo menos três condições para cumprir. Não só irá ajudá-lo a fazer melhores ações, mas também será gradualmente refletir em seu portfólio. Preço como um dançarino dá sinal Rindo Ok, aproveite a dança. Existem duas formas de sinais, isto é, M-Top e W-Bottom. Bollinger usou os conceitos de M-patterns em suas próprias bandas para detectar o M-Top. Among the possible patterns that can form M-Top are double tops, head and shoulders and diamonds. The ideal M-Top is formed when Step 1) The price level makes a high outside the upper band or at least touch the upper band Step 2) The price is pulled back towards the middle band Step 3) Price level bounces back towards the upper band. Ideally should be lower than the prior high and below the upper band Step 4) Volume will be higher on the first advance than on the second Isnt it interesting Now lets go on to the interpretation8230 This tops act as a warning sign. Moreover, the weakness of the trend is reflected when the second high fails to touch the upper band. The momentum loses its strength and has a possibility to reverse. Considering other factors one can easily go for a contra trade. Just like the M-top, the possible patterns that can form W-Bottom are double bottoms, inverted head and shoulders. The ideal W-Bottom is formed when Step 1) The price level makes a low outside the lower band or at least touch the lower band Step 2) The price is bounced back towards the middle band Step 3) Price level is pulled back towards the lower band. Ideally should be higher than the prior low and above the lower band Step 4) Volume will be higher on the first decline than on the second This bottoms act as a warning sign. Moreover, the weakness of the trend is reflected when the second low fails to touch the lower band. The momentum loses its strength and has a possibility to reverse. Considering other factors one can easily go for a contra trade. You know along with volume indicators momentum indicators can be very useful in the diagnostic process. As you know that each indicator operates independently of the other, so when they signal together, they afford a high level of confidence in the outlook for the stock. Bollinger Bands Trading Strategy One should actually buy when the upper band is exceeded and short when the lower band is broken to the downside One should buy on strength as one approach the upper band only if an indicator confirms and sell on weakness as the lower band is approached, if and only if confirmed by other indicators One should buy near the lower band, using a W pattern and an indicator to clarify the setup and vice-versa Some of the concepts mentioned here are the results of my speculation based on the theories of John Bollinger and John Murphy. There is a 8216 non-zero possibility that the above strategies and conclusions are flawed. Hence, instead of taking them at face value, please consider them as starting points to stimulate your own independent thought process8217 . You must be knowing that cells that fire together, wire together. To know more on Bollinger Bands and Technical analysis you can click here or else you are free to continue, Google is waiting As an expression of gratitude I would like to thank you for taking the trouble to read up to this sentence. I hope you got some clarity on Bollinger Bands. Be free to leave your suggestions or comments or questions in the space below. Publications at Elearnmarkets are prepared to deliver general academic information. It does not intend to provide any professional advice relating to any situation or content. Nothing is explicitly or implicitly guaranteed with respect to the information provided herein. Navegação posterior